迪延阿贵庙位于内蒙古鄂尔多斯棋盘井镇乌仁都西嘎查境内乌仁都西山脚下。迪延阿贵系蒙古语，汉意为坐禅洞。这里古刹殿堂，金碧辉煌；峭壁立崖，洞穴密布；矿泉叮咚，溪水淙淙，给人们名山藏古寺之感。
相传很早以前，在迪延阿贵庙所在山谷中，每到黄昏时就隐隐约约传出锣鼓声和众僧诵经之神，却不见寺庙和僧人。有一天，一个猎人在山中打猎，忽见北山腰中走出一个老太婆往南走下。而南山腰中又走出一个老太爷往北走下。他俩在山谷中的一块平地上相遇之后，并肩而坐，念经修行。到了傍晚，各自走向自己来的方向，一会儿消失的无影无踪。据说很多人都见过此情景。
迪延阿贵庙原为自然洞穴区。1921年，鄂托克旗著名医专家、精通五明经典的哲人学者扎拉森敖斯尔班哲达（班哲达是对道行学识高的喇嘛的尊称）来到阿尔巴斯山寻找修行之处。有一天，他牵着马在山谷中行走，天高日丽，无一丝风。他马鞍上搭着的坐垫突然飘落在地上。他抬头望四周，却看见四面八有巍峨耸立的八座山峰，犹如佛祖的莲花座。他立刻悟到这是佛爷的旨意，就把坐垫铺起来，坐上去准备诵经。这时有一位牧民少妇送来一桶鲜奶。他认为这是吉祥如意的好兆头，便打坐诵经。午夜一声巨响，山崖崩塌。第二天早上一看，蹦塌的岩石中发现有一尊自然形成的纳若行空佛母像。扎拉森敖斯尔在找到佛像的地方垒起敖包，把纳若行空佛母石像供奉于敖包傍的石洞之中。扎拉森敖斯尔认定这里是他传经说教的地方，于是决定在此修建佛教殿堂，并赐名阴阳极乐寺，成为我国祭奉胜乐金刚的四大圣地之一。从此，迪延阿贵庙名扬四方。
迪延庙由大经殿、坛城殿、舍利殿等建筑和胜乐金刚洞、纳若行空佛母洞、莲花生洞、度母洞、不动佛洞、药师洞、时轮金刚洞、弥勒佛洞……等十三个石窟及敖包、红塔、尊胜佛母塔等组成。
